O Banco de Portugal (BdP) anunciou que as instituições financeiras devem começar a avaliar o impacto de riscos externos, como os geopolíticos, na capacidade de reembolso dos créditos. Esta orientação foi divulgada numa nota oficial, onde o BdP delineou as suas prioridades de supervisão microprudencial para o ano em curso.
Entre as principais preocupações do BdP está a necessidade de fortalecer a resiliência financeira dos bancos face a choques adversos, que podem surgir de incertezas macroeconómicas e tensões geopolíticas. O banco central sublinha que é fundamental que as instituições financeiras implementem um quadro robusto de monitorização do risco de crédito. Este sistema deve permitir que todas as posições em risco sejam acompanhadas e avaliadas ao longo do seu ciclo de vida.
O BdP destaca a importância de avaliar a sensibilidade dos mutuários a fatores externos que possam afetar a sua capacidade de reembolso. Esta avaliação deve ser feita de forma a identificar atempadamente qualquer deterioração do risco de crédito, garantindo a correta classificação e reconhecimento de imparidades e ajustamentos de valorização.
O banco central alerta que os conflitos geopolíticos e as tensões no comércio internacional têm gerado uma incerteza significativa e uma volatilidade crescente nos mercados financeiros. Esta situação pode resultar numa degradação das condições macroeconómicas e na deterioração da qualidade dos ativos das instituições financeiras.
A supervisão do BdP irá focar-se no acompanhamento das exposições a contrapartes e setores que possam apresentar vulnerabilidades no atual contexto. Além disso, será reforçado o processo de monitorização do crédito e a avaliação das perdas esperadas. O BdP frisou que é essencial que as instituições implementem políticas adequadas para a fixação dos preços das operações de crédito, especialmente num cenário de pressão concorrencial que tem levado a uma descida dos preços praticados.
O Banco de Portugal também continuará a avaliar a eficácia das ferramentas e procedimentos utilizados antes e após a realização de operações de crédito. A supervisão dará especial atenção ao apetite pelo risco definido pelas instituições, bem como ao envolvimento das funções de controlo interno, que são cruciais para promover uma cultura de risco adequada.
Outro foco das prioridades do BdP é o risco de taxa de juro e de spread de crédito da carteira bancária. O banco central irá monitorizar atentamente a fraude externa através de canais digitais, realizando ações de regulação e mitigação que exigem a participação ativa das instituições.
Por fim, o Banco de Portugal irá acompanhar as estratégias de digitalização das instituições de crédito, incluindo a utilização de inteligência artificial e a implementação de mecanismos de gestão de risco associados a esta digitalização. A correta implementação dos requisitos de capital de Pilar 1 também será um ponto de atenção contínuo.
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Fonte: ECO
